404　ニューラル為替予測プログラム

ニューラル為替予測プログラムは、過去の日別の為替レートを基に、ニューラルネットによる予測を行います。
インターネットなどから取得した為替データを、日付の列をA列に、レートの列をB列に日付順に並べて、翌日の為替レートを予測します。

サンプルデータ

メニューの「ニューラル為替予測」をクリックする前に、本プログラムでは予め、次のようなデータが必要です。
サンプルデータは、ツールと同梱しております。

「設定」シートと「為替推移」シートという名前をつけた２枚のワークシートを準備します。

「設定」・「為替推移」シートは次のように設定します。

設定シート：

「相場開始行」・「相場最終行」は、「為替推移」シートのExcelの行数と対応させます。
（ここでは、「為替推移」シートの29行目～52行目の24行を予測に反映させます。）
データがもっと長い場合は、データの長さに合わせて、変更します。

為替推移シート：

次のようにA列には日付、B列には相場を配置します。これと異なるデータ型式では、正しくデータを認識しない場合があります。

このプログラムでは、データの最終から２日先の相場を予測します。
ここでは2009年１月30日・31日の予測を行います。

このようにデータの準備ができたら、アドイン接続した直後にメニューバーに追加された「ニューラル為替予測」メニューをクリックします。

設定画面

まずは、上側「為替の推移グラフの作成変更」をクリックして選択し、「開始」をクリックします。

「為替推移」シートに、折れ線グラフが追加されます。

「為替推移」のシートでもう一度メニューバー「ニューラル為替予測」をクリックしたら、「翌日為替のニューラル予測」をクリックして選択し、「開始」をクリックします。

「為替の動き選択」画面が表示されるので、動向を１つ指定し、「はい」をクリックすると、シミュレーションを開始します。
「いいえ」をクリックすると、そのまま終了します。
ここでは、「昨日今日と同様に円高」を選択しています。

シミュレーション途中は、次のように「実施状況」が自動的に画面に表示されます。

出力結果

予測結果は、次のようになります。予測は赤い字で追加されます。

予測値の２日間については、赤い線で出力されます。

また、出力されるグラフは、Excelのグラフ･ウィザードで作成されるグラフと同じなので、横軸など、任意に表示の変更をすることができます。

「２日間連続円高の場合」の「円高止まり横ばい」を選択した場合：

参考

このプログラムのポイントは、誤差逆伝播法を使用し、伝播量の計算にシグモイド関数を使用していることです。

ウェイトの初期設定には乱数を使用します。
予測の完了は、2乗誤差の総和が収束誤差より小さくなったときです。
収束しないときは、設定繰返回数を超えたときに終了します。

為替レートの推移グラフは、24日分と予測する２日分の計26日分を表示します。

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