501 拡張回帰分析プログラム

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Excelの回帰分析ツールの制限は、説明変数16列までですが、このプログラムでは、最大200列×2,000行までの重回帰分析を実行できるようにしています。
重回帰分析なので、目的変数は1列のみです。

なお複数(200列以内)の目的変数を同時に実行したい場合は、「612複数拡張回帰分析プログラム」をご利用いただけます。

説明変数がカテゴリデータ(数量化理論I類データ)のときにも、カテゴリーデータ部分をダミー変数に加工することで使用できます。


サンプルデータ


設定画面

アドイン接続を終え、メニューの「拡張回帰分析」をクリックすると、次のように、設定画面が表示されます。

説明変数Xデータ:

重回帰分析の説明変数データ列をマウスでドラッグして範囲選択をします。
なお、データのサイズは200列×2,000行までです。

データの方向:

説明変数のデータ方向を指定します。

↓:行方向  →:列方向

先頭の行又は列のラベル:

データラベルを含めて範囲選択をした場合は、「ある」をクリックして選択します。
出力結果にも変数名(データラベル)が反映されるので、一般にはデータラベルを分析用基データに含み、データラベルを含めて範囲選択をすることをお勧めします。
範囲選択にデータラベルを含めなかった場合、出力結果の変数名は、「X1」・「X2」・「X3」…のように反映されます。

目的変数Yデータ:

目的変数(外的基準)となる列1列を、マウスでドラッグして範囲指定します。

データの方向:

目的変数のデータ方向を指定します。

↓:行方向  →:列方向

先頭の行又は列のラベル:

データラベルを含めて範囲選択をした場合は、「ある」をクリックして選択します。

定数0:

切片(定数・定数項)を強制的に0となるよう、回帰分析を実行する場合は、「使用する」の部分をマウスでクリックして指定します。
事例によって使い分けるのが一般的です。

有意水準:

任意の有意水準を設定することができます。
数字で手入力してください。
初期値は0.05(5%)となっています。

出力先:

出力を開始したいセルを1か所マウスでクリックして選択します。

設定が済んだら、「開始」ボタンをクリックします。
「中止」ボタンをクリックすると、操作を中止します。


出力結果


参考

カテゴリーデータも分析が可能です。
その際各カテゴリーのうち1列ずつ取り除いてから回帰分析を実行します。
例: 「色」カテゴリーで、「赤・黄・青」の3アイテムが有る場合、すべてについてダミー変数に置き換え、この3アイテムのうち1アイテムを取り除いてから回帰分析を実行します。

参考書籍:

Excelで学ぶ回帰分析入門」(オーム社・刊 米谷共著)
Excelでかんたんデータ分析」(オーム社・刊 米谷・編集協力)
実践ワークショップ Excel徹底活用 多変量解析」(秀和システム・刊 米谷共著)
7日間集中講義!Excel統計学入門」(オーム社・刊 米谷学・著)

ほか

なお本プログラムの解法手順は次の通りです。

  • データ行列の読込みと標準化
  • データ行列の共分散行列の計算
  • 共分散行列による重相関係数の計算
  • 掃出し法による切片の計算
  • データ行列の逆行列の計算
  • 逆行列による係数の計算
  • 回帰変動、分散、残差の計算
  • 標準誤差、t値、P値の計算
  • 結果の出力

このように本プログラムは、ExcelのLINEST関数や分析ツールの「回帰分析」を組み込んでおらず、プログラムの内部のみで計算しています。

また出力結果については極力Excelの回帰分析実行結果の出力に合わせているため、正式な用語を使用していない部分があります。
正しくは、以下の用語に読み替えてください。

重決定R2 → 決定係数、寄与率

補正R2 → 自由度調整済決定係数

有意F → P値(F検定のP値)

※ なお残差出力等はありませんので、手作業で計算してください。6,6666f


アドインプログラム販売価格: ¥2,500.-(税込) 
※販売のみを行っております。ご質問対応等のサポート及び改変は承っておりません

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VBAソースコード販売価格: ¥60,000.-(税込)
※コードの内容は、上記標準版の内容の通りです
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